Estimating the structural credit risk model when equity prices are contaminated by trading noises

Műhelytanulmányok = Discussion papers 2005/17. Estimating the structural credit risk model when equity prices are contaminated by trading noises 1 szerző Duan Jin-Chuan igen 2 szerző Fülöp András nem MEK-be való felvétel időpontja 2007-09-03 http://mek.oszk.hu/05100/05160 MEK-05160 urn:nbn:hu-7701 Estimating the structural credit risk model when equity prices are contaminated by trading noises / Jin-Chuan Duan, Fülöp András;Budapest : IE HAS, 2005;(Műhelytanulmányok = Discussion papers, 1785-377X ; MT–DP. 2005/17.);ISBN 963 9588 61 X http://econ.core.hu/kiadvany/mtdp.html#2005 MTA Közgazdaságtudományi Intézet PARTNER0004 Társadalomtudományok Közgazdaságtan, gazdaság Pénzügy, bankügy részvény kockázat hitelügy becslés tanulmány(ok) PDF eng Csóka Péter, Jean-Jacques Herings, Kóczy Á. László: Coherent measures of risk from a general equilibrium perspective http://mek.oszk.hu/05300/05310/ Rohan Churm, Nikolaos Panigirtzoglou: Decomposing credit spreads http://ideas.repec.org/p/boe/boeewp/253.html Magyar nyelvű összefoglalóval.